Како купити податке о историјским или живим тржиштима

How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) (Јули 2019).

Anonim

Типови података који се користе у трговини.

Подаци се могу дефинисати као статички или динамички. Статички подаци су подаци који се не мењају често, док су динамички подаци подаци који се временом мењају. На примјер, атрибути обвезнице, као што је његова доспијећа и издавалац, највероватније ће трајати током трајања сигурности и називају се статичким подацима; Међутим, његова цијена се непрестано мења, а самим тим и подаци о ценама се називају динамички подаци. Поред тога, неки подаци су јавни за све учеснике, као што су кодови валута и каматне стопе, док су други подаци приватни према фирми, као што су информације о клијентском рачуну. Уз ове категоризације на високом нивоу, на следећој листи приказани су главни типови података који су потребни за операције вредносних папира.

Историјски подаци о временским серијама: историјски подаци о тржишту су потребни како за аналитику, тако и за управљање ризицима за испитивање стратегије, за одређивање цена инструмента и за Монте Царло симулације. На примјер, квантитет може захтијевати каматне стопе у посљедњих десет година како би симулирали како се понашају и утичу на портфељ фиксних прихода трговинског стола у будућности. За управљање кредитним ризиком, флуктуација кредитног рејтинга издаваоца у прошлости је од помоћи у одређивању да ли ће се извршити неизвршење обавеза према њеним текућим обавезама. Добијање историјских података о временским серијама је једнократно преузимање релевантног скупа података из тржишног извора за накнаду. Истакнути произвођачи података за финансијске податке укључују Блоомберг, Реутерс, Телекурс и ФТИД.

Статички референтни подаци: статички референтни подаци се односе на врсте поља података која се не мењају током времена. Ово укључује дефинисање параметара сигурности и структуре правног лица различитих уговорних страна. Статички подаци се преузима у једнократном преузимању сваки пут када се користи нова сигурносна, уговорна страна или тржишни партнер, са надоградњама које покрећу догађаји. На примјер, у случају аквизиције, мораће се промијенити назив правног лица које је издало осигурање.

Динамички и високо-фреквентни тржишни подаци: динамички подаци се редовно мењају и најчешће се користе за промјену цијена сигурности. Цитати примљени из мноштва извора за различите класе имовине морају се нормализовати и чувати у бази података фирме. Ове цене се затим користе за аналитику, дневну марку на тржиште и управљање ризицима. Ово укључује податке високе фреквенције, као што су подаци о тиквима, што је константан ток тик-цикова цена од тржишта, као што су НСЕ, МЦКС и БСЕ. Постојао је вријеме када су подаци о цени на дану били довољни за већину врста власничких алгоритамских трговања (тј. Статистичке арбитраже), али с електронском трговином маргине су се смањиле, а конкурентност у проналажењу малих прилика на тржишту је скокнула. Посебно сада за хеџинг фондове су потребни интрадаи подаци високог фреквенција за трговање. Подаци о интрадаи тржишту су такође потребни од брокерских дилера који морају осигурати најбоље извршење својим клијентима, те стога морају имати преглед тренутних цијена у реалном времену на свим већим тржиштима.

Подаци о правним лицима и корпоративним акцијама: Одржавање праћења корпоративних акција и података правних лица, као што су спајање, раздвајање дивиденди и дељење залиха, је веома важно јер могу знатно утицати на цену и будуће повраћаје по безбедности. Они су били бољи спот за ову индустрију, јер не постоји консолидовани извор података за ове информације, а средишња канцеларија ће обавијестити пословне кориснике након гледања на саопштења за медије и веб странице компаније. Компаније сада све више преносе своје потребе на агрегаторе корпоративних акција, које пружају ажуриране информације у храни компанији.

■ Подаци о трансакцији и позицији: Фирма прати интерне податке о трансакцијама, укључујући идентификаторе интерне трговине, податке о позицијама и историју профита и губитака.

Подаци о рачуну: Постоје две врсте података о рачуну које свака фирма поседује: информације о рачуну клијената који користе фирму, и информације о рачуну када је фирма сама клијент другог предузећа. Детаљи о клијентима, укључујући имена, имовину под управом, правила упућена клијенту и историју трансакција, чувају се у базама података везаним за рачуне. Поред тога, фирма може имати неколико сопствених рачуна са произвођачима података, тржиштима и клириншким кућама и морају интерно чувати ове информације.

Пружалац података о тржишту с типом доступних података.

Подаци о тржишту углавном се класификују у три главне врсте

1) Подаци о реалном времену 2) Историјски подаци 3) Подаци о корпусу

Сада су подаци даље подељени на два главна типа

1) Ниво 1
2) Ниво 2

Историјски подаци су даље подијељени у различите типове тј. ЕОД, Снапсхот податке на 1, 2, 5 минута и многе друге по корпоративним захтјевима.

За сврху комплексне аналитике главни подаци о коришћењу тржишта су подаци у реалном времену (на основу "Тицк би Тицк" или "Сирови подаци"). За податке о времену у реалном времену потребан вам је приступ лизинг мрежи од дата центра података до ваше локације. За податке о одлагању можете користити Интернет приступ. Дакле, већина горе поменутих Дата провидерс пружа оба типа приступа.

У Индији добијате податке из ЕОД-а из већине бесплатних курсева. Можете их користити за анализу.

Главна разлика између тржишних података нивоа 1 и нивоа 2?

Квалитет финансијских података које инвеститор добије ће се одражавати у квалитету њиховог доношења одлука. За дневне трговце или честе учеснике у трговању акцијама, прецизност и познавање тржишних цена је много важније него за куповину и задржавање инвеститора. У свијету тржишта података, приступ тржишним подацима се класификује као ниво 1 или ниво 2.

Напомена: Подаци под-ниво 1 могу се добити на веб страницама у цијенама за цијену акција и брокеру. Ово једноставно показује цену куповине и продаје на коју можете да тргујете.

Шта је тржишни податак 1. нивоа?

Подаци о нивоу 1 укључују приступ следећим:

Понуда понуде и величина - Ово приказује највишу цену коју нуди трговац који је дао налог за куповину, заједно са бројем акција које желе да купе по тој цени. Ако трговац једном дневно жели продати више акција него што је наведено по овој цени, они ће морати прихватити нижу цену да би избјегли вишак акција.

Питајте цену и величину - ово показује најнижу цену коју нуди продавац, заједно са бројем акција које су вољни продати по тој цијени. Ако трговац дневно жели да купи више од ове наведене величине, они ће морати понудити више да реше вишак акција.

Последња цена и величина - то једноставно показује цену и количину последње изведене трговине. У току дана, ово ће се ажурирати све време, али на затварању на тржишту ово ће представљати крајњу цену за удио.

Колико кошта податке о тржишту нивоа 1?

Цена вас око 2000 УСД месечно. Где постоје различити провајдери услуга који вам могу пружити ове податке на 150УСД које имате за Гоогле.

Шта је тржишни податак 2. нивоа?

Податке о тржишту нивоа 2 (ИИ) дају понудјаци података са премијом до нивоа 1. Он нуди додатне информације које се обично не користе од нормалних трговаца данима, а готово сигурно ирелевантно за дугорочне инвеститоре.

Подаци о тржишту нивоа 2 показују трговцу већу слику 'налога'. У првом нивоу 1, трговац је био у могућности да види најбоље цене за куповину и продају, и није могао да се више осврне у детаље других мање конкурентних налога на систему. Расподјела неконкурентних налога је важна за институционалне инвеститоре који планирају куповину или продају великих блокова акција.

Ако би пензијски фонд желео да прода 50 милиона акција у средњој компанији, они би гледали на њихов терминал. Користећи податке нивоа 1, могу видети да је највиша понуда на тржишту 20 фунти за 50к акције. Менаџер пензија ће сада знати да могу продати своје прве 50к акције на £ 20, али ће морати прихватити мање да би премештали остатак свог газдинства. Због тога би онда трговали по следећој најболој цени понуде, и тако даље, и тако даље, примања маргинално мање за своје акције сваки пут када испразне наређење на тржишту.

Стога би користио менаџеру пензијског фонда да би могао процијенити колико брзо конкурентност цијена понуде траје, прије него што пласирају велики блок акција на продају. Ово се зове могућност да се види "дубина" тржишта. Подаци тржишта ИИ омогућавају учеснику да види следеће 5-10 цијена испод / изнад тренутне најбоље цене, нудећи тај увид. Ако су наруџбеници на тржишту танки на тлу онда они могу одлучити да одустану од продаје или само продају малу серију. Пуна и потпуно конкурентна књига поруџбина као резултат снажне потражње, пензијски фонд може бити у могућности да истовремено иступи своје акције без превише помјерања цијене акција, постизања најбољег уговора за своје пензионере.

Ово показује зашто су подаци нивоа 2 прилично бесмислени за вашег просјечног трговца даном, који ће трговати у тако малим количинама да ће њихова трговина ретко испразнити цену понуде или цену понуде коју могу видјети на нивоу 1.

Осим веома великих институција, једини други одрживи тржишни учесник који би у потпуности могао да користи такве податке био би брзи, аутоматизовани алгоритам трговања који би платио изузетно ниске провизије и могао би потенцијално искористити релативно велике промјене цијена узрокованих "празнинама" у наруџбине.

Трошкови података нивоа 2 су много више од података и разлике нивоа 1, тј. Подаци нивоа 1 за шест месеци за једну размјену коштају вас 2000 УСД, а подаци као ниво 2 коштају 5000 УСД.

Најбољи тржишни добављач података у свијету за домаће и за међународна тржишта

1) Блоомберг

2) Реутерс

3) Интерактивни подаци

4) ОнеМаркетдата

5) фабрика тикета (ФТ Индија)

6) Сама размена

7) Телекурс

8) Тицкдата

9) АцтивФинанциал

10) Морнинг Стар

У наставку су наведене информације о избору дистрибутера тржишних података:

• Блоомберг

Блоомберг је водећи свјетски провајдер података, вијести и аналитике. БЛООМБЕРГ ТЕРМИНАЛ и Блоомберг-ове медијске услуге пружају актуелним и архивираним финансијским и тржишним подацима, ценама, трговини, вијестима и комуникацијским алатима у једном, интегрисаном пакету корпорацијама, новинским организацијама, финансијским и правним професионалцима и појединцима широм свијета.

• Интерактивни подаци

Интерактивни подаци су водећи светски провајдер цијена хартија од вредности, финансијских информација и аналитичких алата институционалним и индивидуалним инвеститорима.

Компанија испоручује временски осјетљиве цијене (укључујући процијењене цијене), дивиденде, корпоративне акције и описне информације за више од 3, 5 милиона вриједносних папира којима се тргује широм свијета, укључујући инструменте вредне вриједности. Многе најпознатије светске финансијске услуге и софтверске компаније претплатиле су се на услуге компаније у циљу подршке њиховом трговању, анализама, управљању портфолиом и вредновању.

Интерацтиве Дата Цорпоратион (НИСЕ: ИДЦ) има сједиште у Бедфорду, Массацхусеттс. Преко брендираних компанија - ФТ Интерацтиве Дата, ЦомСтоцк, ЦМС БондЕдге и еСигнал - Интерацтиве Дата има приближно 1.800 запослених у канцеларијама које се налазе у Северној Америци, Европи, Азији и Аустралији.

ФТ Интерацтиве Дата пружа податке ФТСЕ индекса преко својих релевантних услуга како за активне трговце тако и за институционалне клијенте.

• Реутерс

Реутерс, глобална информативна компанија, пружа неопходне информације прилагођене професионалцима на финансијским услугама, медијима и корпоративним тржиштима. Нашим информацијама се верује и доноси одлуке широм свијета на основу наше репутације брзине, тачности и независности.

Око 357.000 професионалаца финансијског тржишта широм света ослањају се на услуге Реутерса, пружајући им информације и алате који им требају да им помогну у такмичењу. Ово укључује информације у реалном времену путем намјештаја или података-феедова, невероватних вести, аналитике и историјских и фундаменталних података. Реутерс брокерски неутрални трговачки алати омогућавају приступ највећој светској трговинској заједници.

• Телекурс Финанциал

Са више од 75 година искуства о прикупљању, обради и ширењу међународних финансијских информација, Телекурс Финанциал са својим 20 филијала и канцеларија одржава једну од најсвеобухватнијих база података о вриједносним папирима широм свијета (преко 2, 4 милиона инструмената). Широк спектар глобалних и локалних производа омогућава једноставан приступ комплетном опсегу података који су у понуди:

• Обрада производа за накнадну обраду података достављених у вашу базу података

• Прикажите производе за специјализиране претраге и приказ на екрану података у корисничком формату.

Оно што чини услуге Телекурс Финанциал посебним јесте то што су структурирани и кодирани основни и корпоративни подаци о акцији директно повезани са најновијим цјеновним информацијама и финансијским вијестима.

• Тхомсон

Тхомсон Цорпоратион је водећи светски провајдер интегрисаних информационих решења за пословне и професионалне купце. Тхомсон пружа информације о додатној вредности, са софтверским алатима и апликацијама које помажу својим купцима да доносе боље одлуке, брже. Сервирамо више од 20 милиона корисника информација из области закона, пореза, рачуноводства, високог образовања, референтних информација, е-учења и процене корпорације, финансијских услуга, научног истраживања и здравствене заштите.

• Товнсенд Аналитицс

РеалТицк, креиран од стране Товнсенд Аналитицс, је прва трговачка платформа за директни приступ мулти-ассет, мулти-брокер и мулти-роуте индустрији електронске трговине. РеалТицк испоручује податке о тржишту у реалном времену, вести и аналитику; софистицирани алати за трговање; ненадмашан приступ брокерима, размјенама и ЕЦН; и алате за управљање ризицима за институције, брокерске дилере и појединачне инвеститоре. Напредни технички дизајн компаније РеалТицк подржавају најсавременији центри за размену података и редундантна мрежа за податке и наредбе тржишта.

Локесх Мадан
Блог - //алготрадингиндиа.блогспот.ин/
(Ми вам можемо помоћи да одабрате најбоље са ЦЕП интеграцијом мотора).