РСИ Индикатор са величином положаја Мартингале

Индикатор АТР ATR средний истинный диапазон для стоплосов и тейк профитов (Јун 2019).

Anonim

Следећи чланак је гост поста од Јаред Броада, ЦЕО-а и оснивача КуантЦоннецт-а. КуантЦоннецт је онлине платформа за тестирање засноване на претраживачу за Ц # која вам омогућава да тестирате прилагођене стратегије током 15 година историјских података унутар дана. Овај чланак ће бити део новог би-месечног поста од Јареда са примјерима стратегије за алгоритамско трговање.

Мартингале је техника за одређивање оптерећења за повећање шанси победе на рачун повећаног ризика. Класичан примјер је игра у којој се коцкање кованица у којем коцкар удвостручује своју опкладу ако изгуби, у нади да ће вратити било какве губитке да се пробије. Он ће наставити удвостручити своју опкладу кроз накнадне губитке све док се опклада не пробије. Када се врати у цјелину, наставља се клађење са јединственом опкладом. У теорији са бесконачним капиталом и тачно 50-50 вероватноћа мартингала може осигурати да ће коцкар увек вратити профит.

Портфели Мартингала обично приказују близу савршених кривуља капитала са драматичним, краткорочним исцељивањем.

Мартингале позиционирање величине понекад се користи у трговинским стратегијама без познавања његових правих ризика. Када се реално имплементирају, трговци имају ограничен утицај, а вероватноћа губитака на тржишту варира као губитак када је тржиште везано за домет. Сигурност је да с довољном величином узорка евентуално дође до катастрофалног губитка, само је питање када.

Да бисмо то демонстрирали, направили смо алгоритам за управљање положајем борилачких функција и бацктестовали га на 15 година података у КуантЦоннецт-у како би истакли падове.

[иоутубе //ввв.иоутубе.цом/ватцх?в=ХУфд7У8Ј1КА?хтмл5=0&цонтролс=1&цолор=вхите&тхеме=лигхт&модестбрандинг=1&сховинфо=0&рел=0&суггестедКуалити=хд1080&енаблејсапи=1&оригин=хттпс%3А%2Ф%2Фввв.куантцоннецт.цом]

Да бисмо одлучили о улазним тачкама, изабрали смо индикатор индикатора релативне јачине (РСИ) и закрчили када је било преко 70, сигнализирајући да је прекуцано. Насупрот томе, ушли смо на тржиште дуго када је било мање од 30 година, што је сигнализирало прелазак. Наши услови уласка и изласка су били прилично произвољни, јер смо желели да истражимо величину позиционирања мартингала више него РСИ.

Када се алгоритам донесе, надгледамо се за минималну добит од профита, а на постизању минималне профитне добити излазимо из стратегије која закључава профит.

У случају да алгоритам достигне наш највећи губитак, забележимо губитак у трговини и двоструко обртање положаја према правилима о мартингалу. Губитак трговине је сада повезан са параметром "ланца губитка" који служи као памћење ове дуплирања. Минимални добитак профита мора такође да надокнади губитак ланца пре ресетовања како би поново почео.

Наш најфинији резултат показује да наша имплементација премашује апсолутни поврат СПИ-а током периода од 15 година, али има већу волатилност која резултира нижим Схарпе Ратио (0.4 вс 1.1 С & П). Интересантно то показује карактеристичне несреће стратегије боринга, али пошто смо фиксирали полугу, падови се никад не повећавају како би се направила савршена праволинијска линија.

Постоји много подручја за експериментисање како би се побољшале перформансе стратегије, као што су кориштење интелигентнијих техника уласка и изласка, димензионисање положаја против мртвачења и прилагођавање циљева уласка и губитака на основу волатилности тржишта. Али оставићу то за вас да истражите! Оригиналли постед би Јаред Броад он КуантЦоннецт.

Овај пост се првобитно појавио на КуантЦоннецт Блогу. КуантЦоннецт је бесплатан онлине решење за тестирање назад, тражећи демократизацију финансија и омогућавање алгоритамске трговине свим инвеститорима.

Повезани чланци преко Интернета

    КуантЦоннецт Ц # Алгоритамска платформа за трговање у прегледачуФинансијска револуција: Киви експерт иза КуантЦоннецтаКако идентификовати стратегије алгоритамске трговине